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Anwendungsbereiche
GAIN Risk Management unterstützt Sie in den verschiedensten Bereichen
- Marktrisiko-Management:
Berechnung von Value-at-Risk (VaR) und weiteren Risikomassen | Zuordnung von spezifischen Risikokomponenten | Einfacher Wechsel zwischen Bewertungswährungen, Benchmarks und Ertragskurven | Identifikation und Steuerung von Risikopositionen
- Kreditrisiko-Management:
Analyse von Zinsstruktureffekten | Unterstützung von JPMorgan CreditMetrics® | Unterstützung von CSFB CreditRisk+ | Definition von massgeschneiderten Zinskurven und Anwendung von Schocks
- Operationelles Risikomanagement:
Basel-II konformes operationelles Risiko-Modul | Definition von risikomindernden Massnahmen | Datenqualitätsprüfungen | Workflow-Kontrolle und Exception-Handling
- Titelbewertung / Mark-to-Market:
Berechnung von theoretischen Preisen anhand erweiteter Funktionen bei Derivaten und strukturierten Produkten | Definition eigener Benchmarks unter Verwendung von Modell-Portfolios, synthetischen Instrumenten und Baskets
- Asset Allocation:
Zuweisung von Portfolio-Positionen anhand von Boole'schen Operatoren | Extrahierung benutzerdefinierter Reports mit Speichermöglichkeit für weitere Verwendung
- Simulation:
Anwendung von Szenarien, Stress-Tests und Simulationen auf Portfolios, Gruppen und Baskets | Monte-Carlo-Simulationen zur Analyse von Währungs- und Preiseffekten von Kaufs- und Verkaufstransaktionen | Definition von Gruppen mit Boole'schen Operatoren
- Workflow-Management:
Definition von Bedingungen und Regeln für das Routing und die Archivierung von Daten und Reports
- Exception-Handling:
Bereinigung und Abgleich verschiedener Datenquellen | Definition des gewünschten Exception-Handlings und der Qualitätschecks bei fehlerhaften Daten
- Limit-Management:
Einsatz flexibler Trigger und Alarme bei Verletzung von Limits | Initiierung von Workflows (z.B. Benachrichtigung über E-Mail) | Unterstützung von Volumens-, Performance- und Risikolimits
- Datenvisualisierung: Verwendung von schlüsselfertigen oder massgeschneiderten Risiko- und Performance-Reports | Anreicherung von Reports mit internen Daten
