GAIN Risk Management unterstützt folgende Methoden:

• Basel II: Revidierter Standardansatz (RSA) | IRB-Basisansatz | Fortgeschrittener IRB-Ansatz | Basisindikatoransatz (BIA) | Standardansatz (operationelles Risiko | Fortgeschrittene Bemessungsansätze (AMA)
• Analytisch: Barwertanalyse | Maturity-Ladder-Analyse | Time-Horizon-Analyse | Cashflow-Analyse | Cashflow-Projektion
  
• Statistisch: Binomial- und Trinomialbaumberechnungen | multivariable Analyse | GARCH | Backtesting
  

GAIN Risk Management unterstützt folgende Kennzahlen

• Value-at-Risk: Varianz/Kovarianz | Monte-Carlo-Simulation (GARCH) | Risk-Metrics
  
• Risko: Spezifisches Risiko | Risikoaversion | Volatilität | T-Statistik | Implizite Volatilität
• Skill: Informationskoeffizient | Value-Added | Information-Ratio
• Fixed-Income: Preis | BPV | Duration | Konvexität | Modifizierte Duration | Preis-Duration | Stückzinsen
• Zinsen: Schnelle Renditerechner | AIBD | ISMA | Moosmüller | Braess-Fangmeyer | IRR
• Optionen: Price | Delta | Gamma | Rho | Theta | Vega | Cost-of-Carry
• Benchmarking: Alpha | Beta | Tracking-Error
• Return: Active-Return | Specific-Return | Excess-Return
• Risikoadjustierte Performance: Sharpe-Index | Treynor-Index
• Statistische Indikatoren: MAV | MACD | Stochastik

GAIN Risk Management unterstützt folgende Instrumente:

• Nicht-Derivate: Aktien | Fonds | Commodities | Währungen | Indizes | Zinssätze | Swaps
• Anleihen: (Null-) Kuponanleihen | Wandelanleihen | Floater
• Derivate: Futures | Forwards | FRA | Warrants | Asian-Options | Barrier-Options | Binary-Options | Compound-Options | Quanto-Options | Dual-Asset-Options | Collar-Swaptions | Ratchet-Options